PortfoliosLab logo
Сравнение ^DJI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJI и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности ^DJI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
314.70%
997.20%
^DJI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJI:

0.35

QQQ:

0.50

Коэф-т Сортино

^DJI:

0.62

QQQ:

0.87

Коэф-т Омега

^DJI:

1.09

QQQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

^DJI:

0.37

QQQ:

0.56

Коэф-т Мартина

^DJI:

1.34

QQQ:

1.89

Индекс Язвы

^DJI:

4.45%

QQQ:

6.72%

Дневная вол-ть

^DJI:

17.03%

QQQ:

25.24%

Макс. просадка

^DJI:

-53.78%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

^DJI:

-9.97%

QQQ:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJI показывает доходность -4.74%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -6.84%. За последние 10 лет акции ^DJI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.46% против 16.82% соответственно.


^DJI

С начала года

-4.74%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-4.04%

1 год

5.58%

5 лет

10.77%

10 лет

8.46%

QQQ

С начала года

-6.84%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-4.63%

1 год

10.56%

5 лет

17.60%

10 лет

16.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJI
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Industrial Average (^DJI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^DJI, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.35
QQQ: 0.44
Коэффициент Сортино ^DJI, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DJI: 0.62
QQQ: 0.78
Коэффициент Омега ^DJI, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DJI: 1.09
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара ^DJI, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DJI: 0.37
QQQ: 0.48
Коэффициент Мартина ^DJI, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
^DJI: 1.34
QQQ: 1.64

Показатель коэффициента Шарпа ^DJI на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.35
0.44
^DJI
QQQ

Просадки

Сравнение просадок ^DJI и QQQ

Максимальная просадка ^DJI за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.97%
-11.73%
^DJI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJI и QQQ

Текущая волатильность для Dow Jones Industrial Average (^DJI) составляет 12.10%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что ^DJI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.10%
16.64%
^DJI
QQQ